吴旭策略评估报告
一、可盈利性
1、该策略归类模式识别型策略，从逻辑上分析属于有效策略；
2、有实盘大赛业绩佐证，策略可行；
3、胜率48.94%，夏普率2.094，卡玛比率7，具备盈利性。
二、策略体验感
1、分钟级别日内趋势策略，交易机会相对较少，因此回撤周期会偏长；
2、跟随型策略，行情拓展空间有限，会压缩盈利空间；
3、策略特性决定容量不高。
三、稳定性
1、去掉最大盈利和最大亏损后总体收益率波动不大，也说明模型能抵抗一定的极端情况对收益率的影响。
2、特征识别类策略的有效性，增加了策略的稳定度。
四、补充与建议
1、降低滑点对交易的影响；
2、测试报告中无滑点设置的复利测试报告可靠性差，建议提供对数收益曲线；
3、策略容量需要重新测试；建议加入日志打印模块，把每次成交时间点的买卖订单量打印出来，分析资金容量。
4、建议增加独立的风控和策略变量监控，降低人工影响；
5、加强策略组合方法，等权处理不科学；
6、建议进一步补充说明策略逻辑。
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