此指南是为投顾提交策略评估文件提供参考,统一策略评估文件的格式,便于后续策略的评估。
①金字塔模型提供金字塔策略专业测试报告,包含:测试设定,摘要,报告,交易明细,收益等
②报告内容标准:
A、交易次数:大于500次(完成开仓和平仓为1次),足够的数据样本才能有效覆盖不同的行情。
B、测试头寸:固定手数1手,同一个模型中不考虑做加减仓。如有加减仓请将加减仓做成独立的策略,可提交模型组合测试报告。
C、滑点设置:开平各加1跳
D、手续费设置:统一按系统默认标准(手续费的收取交易所时常有变化,统一按系统默认标准便于衡量一致性)
参加策略评估的投顾提供PPT策略路演资料。介绍策略的类型,适应的品种、周期、行情特征。说明策略的优势和劣势,以及模型的资金容量等。
①行情模块
A:行情数据获取与处理
B:主力合约自动换月
②策略计算模块
A:涨跌停板殊处理
B:跳空处理
③逻辑模块
④交易模块:试单,撤单,下单,追单,对锁单净头寸管理,交易异常处理等
⑤策略各变量可视化模块
⑥独立风控模块
⑦资金管理模块
4、个人简历文件
三、准备完毕以上4分文件后,可以加微信线上提交给研究院项目评审办公室策评委员会
四、研究院策评委员会会在5个工作日内回复信息落实后续策评工作。
成都正福金融工程应用研究院