一、   目的：

 此指南是为投顾提交策略评估文件提供参考，统一策略评估文件的格式，便于后续策略的评估。

二、   提交内容

1、提供历史数据回测报告(一份，WORD格式)

①金字塔模型提供金字塔策略专业测试报告，包含：测试设定，摘要，报告，交易明细，收益等

②报告内容标准：

A、交易次数：大于500次（完成开仓和平仓为1次），足够的数据样本才能有效覆盖不同的行情。

B、测试头寸：固定手数1手，同一个模型中不考虑做加减仓。如有加减仓请将加减仓做成独立的策略，可提交模型组合测试报告。

C、滑点设置：开平各加1跳

D、手续费设置：统一按系统默认标准（手续费的收取交易所时常有变化，统一按系统默认标准便于衡量一致性）

2、策略介绍(一份，PPT格式)

参加策略评估的投顾提供PPT策略路演资料。介绍策略的类型，适应的品种、周期、行情特征。说明策略的优势和劣势，以及模型的资金容量等。

3、程序系统模块的完善性报告（包括但不限于以下模块,一份，WORD格式）：

①行情模块

A：行情数据获取与处理

B：主力合约自动换月

②策略计算模块 

A：涨跌停板殊处理

B：跳空处理           

③逻辑模块

④交易模块：试单，撤单，下单，追单，对锁单净头寸管理，交易异常处理等

⑤策略各变量可视化模块

⑥独立风控模块 

⑦资金管理模块

4、个人简历文件

三、准备完毕以上4分文件后，可以加微信线上提交给研究院项目评审办公室策评委员会

四、研究院策评委员会会在5个工作日内回复信息落实后续策评工作。

成都正福金融工程应用研究院